Cunoașteți cea de-a noua ediție americană actualizată și revizuită! „Biblia” piețelor futures și opțiunilor – utilizată ca lucrare academică de bază în zeci de universități din întreaga lume – în această ediție revizuită și actualizată include multe caracteristici noi, cum ar fi:

• Revizuire semnificativă a capitolului referitor la acordurile de swap, cu o prezentare îmbunătățită a materialului, astfel încât să reflecte dezvoltările recente de pe piață.

• Examinare detaliată a noilor reglementări referitoare la tranzacționarea și decontarea instrumentelor financiare derivate OTC.

• Material suplimentar legat de acordurile de swap pe termen scurt și utilizarea dobânzilor de swap pe termen scurt ca rate de referință pentru dobânzile fără risc în evaluarea derivatelor.

• Prezentare extinsă a modului de calcul și utilizare a parametrilor grecești.

• Analiză mai profundă a metricii pierderii așteptate datorită importanței sale în creștere.

• Nouă versiune a binecunoscutului software DerivaGem.

John Hull este Profesor de Derivate și Management al Riscurilor, titular al catedrei Maple Financial Group de la Joseph L. Rotman School of Management, Universitatea din Toronto. Este o autoritate recunoscută la nivel internațional în domeniul derivatelor și gestionării riscurilor, având numeroase publicații și lucrări axate în principal pe cercetarea aplicată. A fost consultant pentru multe instituții financiare nord-americane, japoneze și europene și a fost distins cu numeroase premii pentru predare, inclusiv cu prestigiosul premiu Northrop Frye Award al Universității din Toronto. În 1999, a fost votat Specialistul Anului în Inginerie Financiară de către Asociația Internațională a Inginerilor Financiari (International Association of Financial Engineers).