Obiectul finanțelor a cunoscut o creștere semnificativă în ultimele decenii. Caracteristica principală a acestuia este că valorifică și combină descoperiri științifice din numeroase domenii diferite, încercând să captureze și să descrie cu mai mult realism comportamentul investițional.
Econometria financiară folosește un set de instrumente și tehnici matematice și statistice, precum și teoria financiară, pentru a aborda diverse probleme financiare esențiale, cum ar fi crearea, estimarea și prognoza modelelor financiare. Structura materialului în toate capitolele reprezintă un „amalgam” între teorie și aplicații empirice și exemple bazate pe date reale care sunt analizate în fiecare capitol prin intermediul software-ului econometric EViews.
Scrierea cărții s-a bazat pe progresele științifice contemporane prezentate în literatura mondială, precum și pe experiența pe termen lung de cercetare, consiliere și predare a autorilor cărții în domeniul econometriei. Această carte acoperă conceptele de bază ale teoriei financiare care sunt necesare atât pentru studenții de licență, cât și pentru cei de masterat care sunt interesați de metodele empirice în finanțe.
În plus, se oferă cunoștințe avansate studenților care doresc să se familiarizeze cu tehnici recente de analiză a seriilor temporale, pe care le pot aplica în lucrările lor de licență și diplomă, dar și în cercetările lor viitoare.
Cuprins carte:
- Obiectul econometriei financiare
- Volatilitate
- Modelul de evaluare a activelor (CAPM)
- Uniformizare exponențială
- Serii temporale unidimensionale: modele liniare
- Modelul ARIMA – Procesul Box Jenkins
- Modele stocastice de volatilitate ale grupului GARCH
- Modele hibride
- Rețele neuronale artificiale
