Proiectarea algoritmilor de tranzacționare necesită modele matematice specializate care se bazează pe date de încredere. În acest manual, autorii dezvoltă modele pentru tranzacții algoritmice în medii precum executarea comenzilor mari, cumpărarea pe piață, țintirea VWAP și alte programe, tranzacționarea de perechi sau colecții de active, și execuția în piscine întunecate. Aceste modele sunt fundamentate pe modul în care funcționează piețele, dacă algoritmul tranzacționează cu comercianți mai bine informați (situație de selecție adversă), și tipul de informații care sunt disponibile participanților la piață la frecvențe atât extrem de înalte cât și joase. Tranzacționare Algoritmică și de Înaltă Frecvență este prima carte care combină modele matematice complexe, date empirice și economia financiară, conducând cititorul de la idei de bază la cercetare și practică de vârf. Dacă aveți nevoie să înțelegeți cum funcționează piețele electronice moderne, ce informații oferă un avantaj în tranzacționare și cum alți participanți la piață pot influența profitabilitatea algoritmilor, atunci aceasta este cartea pentru dumneavoastră.

Pagini: 356